Математи́ческое ожида́ние — понятие в теории вероятностей, означающее среднее значение случайной величины. В случае непрерывной случайной величины подразумевается взвешивание по плотности распределения. Математическое ожидание случайного вектора равно вектору, компоненты которого равны математическим ожиданиям компонентов случайного вектора.
Соглашение о будущей (форвардной) процентной ставке — производный финансовый инструмент, внебиржевая сделка, согласно которой в будущий момент времени осуществляется платеж между сторонами в исходя из разницы процентного платежа за некоторый оговоренный период (тенор), рассчитанного по плавающей ставке и фиксированной ставке. Платеж осуществляется в зависимости от направления сделки и знака разницы между плавающей и фиксированной ставкой договора. В момент заключения сделки никакие платежи не осуществляются.
Автокорреляционная функция (АКФ) — зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и её сдвинутой по аргументу функции копией от величины сдвига.
Экспоненциа́льное распределе́ние — абсолютно непрерывное распределение, моделирующее время между двумя последовательными свершениями одного и того же события.
Центра́льные преде́льные теоре́мы (ЦПТ) — класс теорем в теории вероятностей, утверждающих, что сумма достаточно большого количества слабо зависимых случайных величин, имеющих примерно одинаковые масштабы, имеет распределение, близкое к нормальному.
Га́мма-распределе́ние в теории вероятностей — это двухпараметрическое семейство абсолютно непрерывных распределений. Если параметр 
принимает целое значение, то такое гамма-распределение также называется распределе́нием Эрла́нга.
Процесс Пуассона, поток Пуассона, пуассоновский процесс — ординарный поток однородных событий, для которого число событий в интервале А не зависит от чисел событий в любых интервалах, не пересекающихся с А, и подчиняется распределению Пуассона. В теории случайных процессов описывает количество наступивших случайных событий, происходящих с постоянной интенсивностью.
Марковский момент времени — это случайная величина, не зависящая от будущего рассматриваемого случайного процесса.
Спектра́льная пло́тность — базирующееся на преобразовании Фурье представление зависящих от времени сигналов в виде спектров. Используется в статистической радиотехнике и физике.
Теория массового обслуживания, или теория очередей , — раздел теории вероятностей, целью исследований которого является рациональный выбор структуры системы обслуживания и процесса обслуживания на основе изучения потоков требований на обслуживание, поступающих в систему и выходящих из неё, длительности ожидания и длины очередей. В теории массового обслуживания используются методы теории вероятностей и математической статистики.
Пото́к одноро́дных собы́тий — случайная последовательность событий, упорядоченных по неубыванию моментов времени. Если данный момент времени совпадает с одним или несколькими событиями данной последовательности, то говорят, что в этот момент произошло соответствующее число событий потока.
Ширина́ распа́да — физическая величина, характеризующая нестабильную квантовомеханическую систему. Имеет размерность энергии, обозначается греческой буквой Γ. Временна́я зависимость волновой функции стационарного состояния с энергией Е0 может быть описана как
Стаби́льные элемента́рные части́цы — элементарные частицы, имеющие бесконечно большое время жизни в свободном состоянии. Стабильными элементарными частицами являются частицы, имеющие минимальные массы при заданных значениях всех сохраняющихся зарядов. Есть гипотеза о нестабильности протона и антипротона — распад протона.
Важнейшими с точки зрения приложений характеристических функций к выводу асимптотических формул теории вероятностей являются две предельные теоремы — прямая и обратная. Эти теоремы устанавливают, что соответствие, существующее между функциями распределения и характеристическими функциями, не только взаимно однозначно, но и непрерывно.
В математике теория момента остановки или марковский момент времени связана с проблемой выбора времени, чтобы принять определённое действие, для того чтобы максимизировать ожидаемое вознаграждение или минимизировать ожидаемые затраты. Проблема момента остановки может быть найдена в области статистики, экономики и финансовой математики. Самым ярким примером, относящимся к моменту остановки, является Задача о разборчивой невесте. Проблема момента остановки часто может быть указана в форме уравнения Беллмана и поэтому часто решается с помощью динамического программирования.
SOBER-t32 — cинхронный аддитивный потоковый шифр из семейства SOBER. Авторами являются Филип Хаукес и Грегори Роуз (Австралия).
![{\displaystyle \rho _{0}(x)={\frac {1}{\tau }}\left[1-F(x)\right],\ x\geq 0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3770a54f034da66eb7855dcbff716a61d6b1a7f5)
