PSG

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Portfolio Safeguard
ТипПрограммы математической оптимизации
РазработчикAORDA
Написана наC++, Fortran, VB
Операционная система Microsoft Windows
Последняя версия2.3 (2016)
ЛицензияПроприетарное
Сайтaorda.com

Portfolio Safeguard (PSG) — пакет нелинейной частично целочисленной оптимизации, предназначенный для решения широкого класса прикладных задач.

PSG получил своё название благодаря первоначальной направленности продукта на решение задач связанных с построением оптимальных портфелей в условиях неопределенности и с учетом всевозможных рисков, которые встречаются на различных рынках ценных бумаг: Variance, Value At Risk, Conditional Value At Risk, Cardinality, Drawdown, Relative Entropy. На данном этапе пакет расширен и включает в себя возможность решения более широкого класса задач. Включает 4 Солвера, ориентированных на решение оптимизационных задач различного типа с большим (порядка 106) количеством переменных. Ориентирован в большой мере на решение выпуклых нелинейных задач стохастической оптимизации.

PSG является продуктом компании American Optimal Decisions [1]. Бета-версия пакета PSG была выпущена в 2006 году. Поддерживается как коммерческая версия (Full Edition) так и бесплатная версия (Express Edition) с урезанной функциональностью.

Интерфейс для PSG реализован в четырёх средах программирования: R (язык программирования), MATLAB, C++ и Run-File (Text). Примеры решенных задач с полным описанием расположены на ресурсе [2].

Примечания

  1. AORDA, Архивировано 12 апреля 2013, Дата обращения: 14 февраля 2013 Источник. Дата обращения: 14 февраля 2013. Архивировано 12 апреля 2013 года.
  2. Примеры решенных задач с помощью PSG, Архивировано 16 июня 2012, Дата обращения: 14 февраля 2013 Источник. Дата обращения: 14 февраля 2013. Архивировано 16 июня 2012 года.

Литература

  • American Optimal Decisions. Portfolio Safeguard (PSG) in Windows Shell Environment: Basic Principles. — AORDA, 2011. — С. 260. — ISBN 098282131X.
  • American Optimal Decisions. Optimization and Risk Management Case Studies with Portfolio Safeguard (PSG) in Windows Shell Environment. — AORDA, 2010. — С. 528. — ISBN 0982821301.