
Корреля́ция, или корреляцио́нная зави́симость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин, при этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.
Стоимость под риском — стоимостная мера риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью.
Capital Asset Pricing Model — модель оценки финансовых активов. Модель используется для того, чтобы определить требуемый уровень доходности актива, который предполагается добавить к уже существующему хорошо диверсифицированному портфелю с учётом рыночного риска этого актива.
Ковариа́ция или корреляционный момент
случайных величин — в теории вероятностей и математической статистике мера зависимости двух случайных величин.
Ковариацио́нная ма́трица в теории вероятностей — это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов одного или двух случайных векторов.
ROI или ROR — финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций. ROI обычно выражается в процентах, реже — в виде дроби. Этот показатель может также иметь следующие названия: прибыль на инвестированный капитал, прибыль на инвестиции, возврат, доходность инвестированного капитала, норма доходности.
Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.
Портфельная теория Марковица — разработанная Гарри Марковицем методика формирования инвестиционного портфеля, направленная на оптимальный выбор активов, исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Сформулированные им в 1950-х годах идеи составляют основу современной портфельной теории.
Бенчмарк на финансовых рынках — «эталонный» агрегированный индикатор, как правило, в форме индекса, процентной ставки или валютного курса, сопоставление значений которого позволяет анализировать динамику стоимости базовых активов во времени, оценить состояние рынка в целом или его отдельных сегментов. Например, индексы ценных бумаг показывают стоимость оговоренного инвестиционного портфеля, индикаторы процентных ставок позволяют отслеживать изменение ценовых условий на кредитном рынке. Доверие к эталонным индикаторам как к рыночным показателям зависит от прозрачности применяемого метода, полноты исходных данных, применяемых для расчётов, а также состава контрибьюторов, предоставляющих исходные данные. Отличительной чертой «эталонных» индикаторов является то, что на их значения ссылаются различные финансовые договоры.
Парный трейдинг — рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг.
Бета-нейтральный портфель — инвестиционный портфель с величиной Бета-коэффициента вблизи нулевых значений. Основным преимуществом Бета-нейтрального портфеля, является практически полное отсутствие зависимости его доходности от доходности рыночного индекса.

Оценка эффективности инвестиционного портфеля — составляющая инвестиционного процесса, заключающаяся в периодическом анализе функционирования инвестиционного портфеля в терминах доходности и риска
Кривая (бескупонной) доходности, или срочная структура процентных ставок — зависимость доходности однородных финансовых инструментов от их сроков, при условии, что промежуточные платежи отсутствуют. Кривую доходности можно построить для конкретной организации. Одной из базовых кривых доходности является кривая по государственным ценным бумагам различной срочности. Её условно можно считать кривой безрисковой доходности для данной страны. Тем не менее, в силу государственной политики по стимулированию вложений в государственные облигации, G-кривая может не совсем верно отражать безрисковую кривую, поэтому для построения последней используют рыночные доходности других различных финансовых инструментов — процентные свопы, ставки денежного рынка, овернайт-ставки (RUONIA).
Теория арбитражного ценообразования в финансовой науке является общей теорией ценообразования активов, которая утверждает, что можно смоделировать ожидаемую доходность финансовых активов в виде линейной функции различных макроэкономических факторов и рыночных индикаторов, в которой уровень чувствительности к изменению каждого фактора выражена бета-коэффициентом, зависимым от конкретного фактора.
Альфа-коэффициент (альфа-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг, связывающий доходность ценной бумаги (портфеля) с доходностью близкого фондового индекса.
В финансах, сверхдоходность представляет собой разницу между фактической доходностью ценной бумаги и её ожидаемой доходностью. Сверхдоходность чаще всего возникает в результате «события». Такими событиями могут быть поглощение, объявление о выплате дивидендов, заявление о доходах компании, повышение процентных ставок, судебных исков и тому подобные, которые ведут к нетипичной доходности. Под событиями в финансах обычно подразумеваются информация или происшествия, на которые уже установлены цены на рынке.
В экономике и бухгалтерском учете, стоимость капитала – стоимость средств компании, или с точки зрения инвестора «норма доходности ценных бумаг портфеля компании»." Она используется для оценки новых проектов компании. Представляет собой минимальную норму доходности, которую инвесторы ожидают получить за вложенный в компанию капитал, то есть порог, который должен удовлетворять новый проект.

Линия рынка капитала — луч касательной линии, проведенной от значения доходности безрискового актива до границы области допустимых значений для портфеля, состоящего из рисковых активов. Точка касания M представляет собой рыночный портфель. Последний определяется тем, что все рациональные инвесторы должны держать свои рисковые активы в тех же пропорциях, что и их веса в рыночном портфеле.